Créée en 1956, la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) est une banque multilatérale de développement dotée d’un mandat social unique. La CEB œuvre au renforcement de la cohésion sociale et au développement de communautés prospères en Europe en finançant des projets qui soutiennent la croissance inclusive, les groupes vulnérables et la durabilité environnementale.
La Direction du Risque & du Contrôle (R&C) promeut une forte culture du risque au sein de la CEB pour protéger les activités de prêt et de financement de la Banque. R&C identifie, évalue, surveille et signale tous les risques en mettant en œuvre des mesures d’atténuation des risques et de contrôle interne, préservant ainsi la stabilité financière de la CEB et garantissant sa continuité d’activité. R&C préserve également la solvabilité de la CEB et une évaluation de la notation externe irréprochable afin de renforcer la confiance des parties prenantes en surveillant efficacement les budgets et en garantissant des services de comptabilité alignés sur les meilleures pratiques. La Direction assure également la transparence des rapports financiers et des contrôles efficaces par les organes de gouvernance et de contrôle de la CEB tels que les auditeurs externes et le Comité de Surveillance.
La Direction du Risque & du Contrôle recherche un·e analyste (risque) quantitatif junior qui participera aux missions de l’équipe liées à la valorisation des instruments financiers, à l’évaluation des risques de marché et de liquidité, et à l’évaluation de l’adéquation des fonds propres. Le/La candidat·e retenu·e fera preuve d’une connaissance, d’une expertise et d’une capacité solides en matière de conception et de développement de modèles quantitatifs. Il/elle rejoindra une petite équipe diversifiée et rendra compte au Chef de l’Unité Risque de Marché et Gestion du Capital.
Responsabilités principales :
Évaluation des instruments financiers
- Participer à la comptabilisation des produits dérivés et des désignations de comptabilité de couverture
- Calculer les ajustements et réserves de valorisation IFRS (CVA, DVA, etc.)
- Analyser les impacts financiers liés aux instruments comptabilisés à la juste valeur au bilan
- Soutenir et améliorer le cadre de dépréciation du crédit et de provisionnement de l’IFRS 9
Évaluation des risques de marché et de liquidité
- Participer à la définition de l’appétence pour le risque de marché et de liquidité ; calculer les indicateurs de risque de marché et de liquidité ; préparer des rapports mensuels
- Soutenir et améliorer les mesures du risque de contrepartie (exposition potentielle future (PFE), exposition positive anticipée effective (EEPE), approche standard du risque de crédit de la contrepartie (SA-CCR)).
Évaluation de l’adéquation des fonds propres
- Calculer les ratios d’adéquation des fonds propres du cadre prudentiel de la CEB et des agences de notation.
- Calculer le capital économique pour les risques de crédit et de marché en utilisant une approche interne.
- Participer à la mise en œuvre opérationnelle et au calibrage du modèle de capital économique en améliorant la collecte des données et la fiabilité des entrées.
- Comparer les résultats du modèle avec les données empiriques et/ou les résultats du modèle de référence.
- Conduire des exercices de refonte et d’amélioration de la méthodologie du modèle conformément aux meilleures pratiques, aux lignes directrices réglementaires et aux méthodologies des agences de notation.
- Maintenir, documenter et tester le code algorithmique du modèle.
- Préparer les rapports mensuels.
Tests de résistance
- Définir et mener des exercices de tests de résistance du capital économique basés sur la projection de paramètres macroéconomiques et financiers.
- Contrôler les ratios de capital en situation de stress pour s’assurer que la CEB dispose d’un capital adéquat dans des conditions de stress.
Formation Universitaire :
- Maîtrise, ou équivalent, dans un domaine quantitatif tel que les mathématiques, la physique, l’ingénierie, l’informatique, les statistiques, l’économie ou un domaine connexe.
Compétences professionnelles :
- Au moins 1 à 3 ans d’expérience dans un environnement de finance quantitative, acquise dans une institution financière, une société de conseil ou une banque multilatérale de développement, avec une expérience pertinente en matière de validation ou de développement de modèles quantitatifs.
- Solide connaissance de la théorie des probabilités, de la finance mathématique, des statistiques, de l’économétrie et des méthodes numériques.
- Compétences avancées en programmation dans R ou d’autres langages (C++/C#, Python, MATLAB, etc.) avec une expérience de mise en œuvre dans le développement de bibliothèques analytiques.
- Connaissance du secteur financier, en particulier de la modélisation liée à l’évaluation des instruments financiers et à l’évaluation du risque de capital.
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