Banque Européenne d’Investissement recrute de(s) Analyste(s) quantitatif/risque/gestionnaire(s) à Luxembourg.

 

 

 

Pour l’unité d’analyse :

  • Soutenir l’équipe d’exécution du front office et les collègues de la Division, lors de la phase de due diligence, avec une analyse quantitative des nouvelles opérations de financement structuré et des mandats (titrisations et mandats de partage des risques principalement) en termes d’évaluation du risque de crédit, de simulations de modèles de notation et de sensibilités ;
  • Soutenir l’équipe de modélisation quantitative lors des interactions avec la gestion des risques pour un accord sur l’évaluation du risque de crédit ainsi que pour les révisions périodiques des méthodologies de risque de crédit, y compris les méthodologies de backtesting ;
  • Effectuer une évaluation et une analyse quantitatives périodiques, y compris des réexécutions de modèles de notation, pendant la phase de mise en œuvre des opérations de financement structuré ;
  • Améliorer et maintenir la mise en œuvre des outils de simulation internes, des modèles de notation et des autres outils existants ;
  • Aider à la conception conceptuelle du noyau du modèle, des nouveaux outils d’analyse et tester la méthodologie quantitative en vue de créer une mise en œuvre de premier ordre ;
  • Développer des scripts et des outils quantitatifs pour améliorer la productivité ;
  • Utiliser des techniques d’exploration de données et d’apprentissage automatique pour obtenir des informations commerciales et soutenir les processus de prise de décision ;
  • Assurer une documentation appropriée en anglais des analyses quantitatives, des modèles financiers et de la méthodologie mis en œuvre ;
  • Fournir des conseils et un soutien techniques sur les questions quantitatives et les implémentations de systèmes ;
  • Soutenir les collègues de diverses équipes de la Division sur les questions quantitatives/de programmation ;
  • Tenez-vous au courant de l’évolution des pratiques du marché en matière d’analyse de portefeuille de crédit.

Pour l’Unité de gestion des risques de portefeuille (PRM) :

  • Utilisez les modèles de base du FEI pour l’analyse des opérations de titrisation et de garantie, telles que :
    • Attribution de notations internes, allocation de capital, projections de flux de trésorerie et valorisations IFRS 9 / IPSAS 41
    • Modifications pour tenir compte de nouveaux mandats ou transactions et créer des outils pour faciliter l’analyse de portefeuille ;
  • Contribuer à l’analyse des nouveaux produits et mandats du FEI en cours d’élaboration et fournir des conseils et des recommandations si nécessaire ;
  • Effectuer des tests de résistance au niveau du FEI et du Groupe BEI ;
  • Contribuer au modèle de cadre de gouvernance du CIR en :
    • Collaborer avec les équipes de la BEI pour assurer une approche cohérente du risque de modèle dans l’ensemble du Groupe ;
    • Développer, améliorer et exécuter des procédures de back-testing pour les modèles de risque du FEI ;
    • Rédaction et suivi des rapports/revues de validation ;
    • Assurer la maintenance de l’inventaire des modèles pour les modèles EIF et coordonner avec les propriétaires de modèles et les utilisateurs de modèles pour maintenir les métadonnées ;
    • Reporting sur le risque de modèle.

Qualifications:

  • Diplôme universitaire, de préférence de troisième cycle, en ingénierie financière, informatique, science des données, mathématiques, statistiques, ingénierie ou dans des domaines connexes ;
  • Au moins trois (3) ans d’expérience professionnelle pertinente post-diplôme (après avoir obtenu votre diplôme universitaire initial) au même niveau de responsabilité sur des missions liées au secteur financier. L’expérience académique et/ou l’expérience acquise au cours d’un doctorat ou d’une qualification équivalente peuvent être considérées comme pertinentes ;
  • Maîtrise de la modélisation quantitative, y compris l’utilisation d’outils tels que VBA, Advanced Excel, Python ;
  • Excellente connaissance de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec de bonnes capacités rédactionnelles.

N’importe lequel – ou une combinaison – des éléments suivants serait considéré comme un avantage :

  • Solides compétences quantitatives et de programmation ainsi que connaissance et compréhension des modèles quantitatifs ;
  • Connaissance de la programmation orientée objet;
  • Expérience/exposition à la science des données et/ou familiarité avec les requêtes de base de données SQL ;
  • Exposition aux produits liés au crédit ;
  • Compréhension du cadre opérationnel du CIR ;
  • Qualifications académiques supplémentaires (c.-à-d. PhD) et / ou qualifications professionnelles (c.-à-d. PRM, CFA);
  • Expérience directe du crédit structuré, de la titrisation, des fonds actions/dette et, pour le poste PRM, de la validation de modèle ou de la gestion des risques de modèle ;
  • Compétences en déploiement de base de données et/ou d’environnement de production ;
  • Connaissance d’autres logiciels informatiques d’analyse statistique;
  • Connaissance d’autres langues de l’UE.

Compétences :

  • Esprit proactif, avec une attitude diligente, fiable et déterminée ;
  • Solides compétences analytiques et précision (attention aux détails), en particulier lors de l’évaluation des données ;
  • Désir d’apprendre et ténacité dans la recherche d’idées et de solutions;
  • Capacité à prendre des initiatives et à explorer de nouvelles méthodes et procédures pour améliorer l’efficacité du travail analytique ;
  • Esprit d’équipe, avec d’excellentes qualités relationnelles et une facilité à traiter avec les contreparties internes et externes ;
  • Capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois de manière indépendante et au sein d’une équipe multiculturelle, avec une aptitude à la coopération et à la coordination étroites, dans un environnement de front office ou de gestion des risques ;
  • Sens des responsabilités et organisation;
  • Bonnes compétences en gestion de projet.

Date limite de candidature : vendredi 8 septembre 2023

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