La BAD recrute un(e) Responsable des Risques quantitatives basé à Abidjan en Cote d’Ivoire.
L’objectif général du Chief Quantitative Risk Officer est d’identifier et de surveiller le risque de crédit et de garantir l’intégrité des modèles de risque financier et le caractère raisonnable des hypothèses utilisées. Le titulaire du poste assure le respect de la politique d’adéquation des fonds propres et des exigences des Normes internationales d’information financière, optimise le programme de prêt de la région en ce qui concerne le risque de concentration et formule, examine et met à jour les politiques, lignes directrices et procédures relatives à la gestion du risque de crédit et à l’adéquation des fonds propres.
FONCTIONS CLÉS :
Sous la supervision et la direction du Market & Sovereign Risk, Division Manager (PGRF.3), le Chief Quantitative Risk Officer :
- Diriger l’élaboration et la mise à jour des politiques et des lignes directrices, y compris les procédures et les processus liés à l’adéquation du capital de la banque.
- Diriger l’étalonnage des paramètres de risque de la Banque : modèles de probabilités de défaut, perte en cas de défaut, calculer les pertes attendues du portefeuille et effectuer une analyse de corrélation.
- Diriger l’examen, les rapports et assurer la conformité de la Banque avec le cadre d’adéquation des fonds propres et les règles comptables (c.-à-d. Normes internationales d’information financière 9).
- Diriger la validation périodique des modèles de notation des risques.
- Diriger le développement et la mise à niveau des méthodologies d’identification et d’évaluation des risques, y compris les outils et systèmes d’évaluation, de surveillance et de gestion appropriés.
- Gérer les limites prudentielles et le risque de concentration et assurer le respect des limites d’appétence au risque.
- Diriger l’analyse du scénario de prêt et évaluer l’impact sur les ratios prudentiels de la Banque ainsi que sur les limites d’exposition des pays.
- Analyse des données de plomb et résultats des tests de résistance.
- Diriger les groupes de travail des pays de la région et donner des conseils sur la marge de crédit.
- Participer à l’évaluation du risque de crédit souverain et non souverain.
- Suivre et participer aux différents groupes de travail sur l’optimisation du bilan de la Banque (ex : Exposure Exchange Agreement).
- Discuter des questions relatives aux notations de la Banque avec les agences de notation.
- Participer au consortium Global Emerging Market.
- Maintenir une relation étroite avec les principaux partenaires, y compris les institutions de Bretton Woods, pour examiner les politiques et directives de gestion du crédit du Groupe de la Banque.
COMPÉTENCES (aptitudes, expérience et connaissances) :
- Titulaire d’une maîtrise en gestion des risques, en ingénierie financière, en finance quantitative, en finance appliquée ou dans un domaine connexe.
- Un minimum de sept (7) années d’expérience pertinente reliée à la modélisation financière. Une solide connaissance des modèles de risque de crédit ainsi que des normes d’adéquation des fonds propres et des normes internationales d’information financière est requise, ainsi que de solides compétences quantitatives et analytiques. Une expérience avec une banque de développement multiple (MDB) avec un accent sur le risque quantitatif est un avantage.
- Très bonne connaissance des modèles de risque de crédit, des exigences en matière d’adéquation des fonds propres, des opérations d’optimisation du bilan et des modèles des agences de notation
- Résolution de problèmes : applique ses connaissances commerciales à la résolution de problèmes et identifie des solutions au profit du client (interne et externe) et de l’organisation
- Communication : fournir une communication orale et écrite claire et concise ; présenter des informations orales avec clarté et dans un style approprié et adapter le langage et le style aux besoins d’un public particulier.
- Efficacité opérationnelle : l’engagement de veiller à ce que les systèmes, les procédures et la culture de l’organisation soient pleinement utilisés afin de fournir les résultats requis
- Innovation et créativité : L’engagement de rechercher et de produire des approches innovantes et créatives des activités afin d’améliorer les performances et de créer des avantages supplémentaires pour la Banque et ses clients.
- Travail d’équipe et relations : travaillez avec les autres pour maximiser l’efficacité de l’équipe dans son ensemble et partagez les connaissances et la charge de travail. Développer de solides relations de travail avec les collègues et contribuer à la création d’un environnement d’équipe positif
- Bonne connaissance des techniques de gestion du risque de crédit et des produits sophistiqués d’atténuation des risques ;
- Connaissance professionnelle de haut niveau des techniques qualitatives et quantitatives de gestion de portefeuille de crédit, des instruments de crédit structurés et des dérivés de risque de crédit.
- Capacité à communiquer efficacement (écrit et oral) en anglais et en français, de préférence avec une connaissance pratique de l’autre. La maîtrise de la ou des langues nationales de la Région peut être un avantage supplémentaire selon la Région.
- Compétence dans l’utilisation des applications standard de la suite Microsoft Office. La connaissance de SAP est un atout.
Date de clôture : 08/09/2023