Sous l’autorité de la Directrice du Département de la Gestion des Risques (DGR), l’Analyste Quantitatif Sénior, en charge de la modélisation de risques devra : i) assurer le suivi des paramètres de risque de crédit et des modèles de risques de crédit et financiers et ii) contribuer à la réalisation des analyses sectorielles visant à aider la Banque dans la sélection des risques.
L’Analyste Quantitatif Sénior, en charge de la modélisation de risques (H/F) aura pour mission de :
- veiller à la fiabilité des paramètres et modèles de mesure des risques de crédit : i) s’assurer de la bonne calibration des modèles de notation et autres modèles internes de prédiction (stress tests, IFRS9, etc.) et ii) effectuer des études et produire des indicateurs statistiques et de risques pour les partenaires de la Banque ainsi que pour les besoins internes ;
- s’assurer de la fiabilité des données nécessaires au calcul des indicateurs de mesure des risques de crédits et financiers et conduire périodiquement les travaux de Backtesting des modèles ;
- contribuer à l’élaboration/actualisation des manuels de procédure de i) dépréciation des instruments de dette et d’ajustement de valeur des instruments de capital, ii) notation des contreparties et iii) de gouvernance des modèles ;
- contribuer à la gestion des risques ALM (change, taux, liquidité et transformation) : i) veiller à la fiabilité des paramètres et modèles de mesure des risques financiers ; ii) contribuer à la production d’indicateurs de mesure des risques financiers et à la gestion du risque de liquidité.
Profil
- Etre ressortissant d’un des Etats membres de l’UEMOA ;
- être titulaire d’un diplôme de BAC+5 en Statistique, Econométrie, Actuariat, Finances, Comptabilité, Sciences de gestion ou tout diplôme équivalent ;
- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins sept (07) années avec des compétences dans le domaine de l’analyse des données, de la modélisation des risques de crédit et financiers, de l’évaluation des instruments financiers, de l’analyse financière, IFRS9, Bâle II & III, des techniques de financement et en matière juridique et fiscale ;
- avoir une bonne connaissance et pratique en gestion des projets et modélisation des risques de crédit et financiers ;
- avoir une bonne maîtrise des applications bureautiques courantes notamment Word, Excel, PowerPoint et des langages de programmation (VBA, SQL, Python, R, etc.);
- disposer des qualités suivantes : capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et de la rigueur aptitude à travailler en équipe, bonne moralité.
Délai de candidature : 25 mai 2024.